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本書は、「確率積分の理論」の解説書である。特に「伊藤の公式」、「伊藤の公式」の応用としてのBlack‐Scholesの微分方程式、同値マルチンゲール測度の構成において基礎となるGirsanovの定理の3点を目標にする。
目次 :1 はじめの一歩(確率空間;正規分布の基本性質);2 とりあえず確率積分(確率過程;Brown運動の基本性質;確率積分;伊藤の公式;Girsanovの定理);3 もう一歩、確率積分の世界に(確率過程の補足;Doob‐Meyer分解)
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